摩根大通发布的每周国债投资者调查显示，在截至2月9日的一周，投资者增加了净多头头寸。

　　调查覆盖的“所有客户”增加了直接多头头寸，并与“活跃客户”一同减少了直接空头头寸，这一仓位调整发生在美国国债大量发行及一系列关键经济数据公布前的重要风险周。

　　“所有客户”调查显示，直接多头比例升至24，空头比例降至15，为一个月来最低水平；净多头比例由此前的0升至9。

　　基于四周移动平均数据，“所有客户”的多头比例高于23的平均水平，空头比例低于18的平均水平，中性比例仍高于59的平均水平。

　　“活跃客户”调查显示，其直接多头比例保持在44不变，但直接空头比例从22大幅降至11；中性比例微升至45，为一个月来最高水平；净多头比例由此前的22大幅升至33。

　　四周移动平均数据显示，“活跃客户”的多头比例低于47的平均水平，空头比例低于22的平均水平，而中性比例则高于33的平均水平。

　　仓位变化表明，尽管面临国债供给增加和关键数据的不确定性，部分投资者在风险事件周前仍选择削减空头或增加多头，可能反映了其对利率上行风险的防御性布局或对经济数据疲软的预期。










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